资产组合再平衡计算器

按目标比例再平衡 · 调整量为 100 股整数倍 · 浮动上限 ±20% · 资金利用率最大化

① 资产组合配置 各项比例合计需=100%

导入方式
CSV 首行为表头:asset_name, ts_code, price, asset_percent, shares(亦支持中文列名;列顺序不限;UTF-8 / GBK 自动识别)
配置比例合计0%

② 资金总量

算法说明(点击展开)

目标优先级(全局最优,非贪心):
资金利用率:先求最大可达 Σ市值 U* ≤ C;
利用率达标(下限可调,默认 99.5%):在 Σ市值 ∈ [U*−(1−下限)·C, C] 范围内;
最小化浮动绝对值合计 Σ|浮动|
最小化 Σ浮动² —— 这一项让浮动均匀分摊到各项资产,而不是集中压在某一只上。

核心约束:调整手数 = 100 股整数倍;持仓 ≥ 0;Σ市值 ≤ 资金总量 C;每项比例尽量落在 [原比例×0.8, 原比例×1.2]。

求法:对每项资产枚举其浮动带内所有可行的 100 股整数倍持仓,用分支限界(DFS + 上下界剪枝)做全局搜索,得到的是真正的全局最优解,而非逐步贪心的近似解。

关于"均匀":Σ|浮动| 的最小值与"均匀"并不完全等价 —— 当某项被结构性地迫偏离(如单手金额大于浮动带)时,其余各项只要"同向"补足,Σ|浮动| 都相同。此时由第 ④ 项目标(Σ浮动²)把负担均匀分摊开。

比例口径:浮动 = 最终比例 − 原比例,单位为百分点(pp)。最终比例 = 该资产调整后市值 ÷ 资金总量 C。

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